Specialist Credit Risk Modelling

Als Specialist Credit Risk Modelling ben je samen met een team van collega’s verantwoordelijk voor alle kwantitatieve modellen die worden gebruikt om kredietrisico binnen de bank te kwantificeren. Omdat we een relatief kleine bank zijn, is je rol zeer divers en krijg je de kans om écht impact te maken.

Je werkzaamheden variëren van het ontwikkelen van modellen in R tot het voeren van gesprekken met onze Raad van Bestuur, De Nederlandsche Bank en onze auditor over macro-economische ontwikkelingen.

Kernpunten van de functie:
Data en codering staan centraal in je werk. Een goed begrip van data is essentieel voor het ontwikkelen van robuuste modellen.
Je past geavanceerde statistische methoden toe om nauwkeurige en betrouwbare kredietrisicomodellen te bouwen.

Wat ons uniek maakt:We hanteren korte communicatielijnen en een platte organisatiestructuur, waardoor ideeën snel besproken, uitgewerkt en geïmplementeerd kunnen worden.
Je kunt zelfs gevraagd worden om je werk rechtstreeks aan de Executive Board te presenteren.Onze ondernemende cultuur waardeert persoonlijkheid, initiatief en respect.

Jouw verantwoordelijkheden:

• Ontwikkelen en herijken van kredietrisicomodellen

• Bespreken en kritisch beoordelen van modelmethodologieën en resultaten van collega’s

• Monitoren van modelprestaties en analyseren van datatrends

• Presenteren van bevindingen aan senior management

• Leiden van gesprekken met interne en externe stakeholders, zoals Modelvalidatie, Internal Audit en De Nederlandsche Bank

• Verbeteren van processen en bijdragen aan onze interne codelibrary

Laat me weten als je dit wilt aanpassen voor een specifieke doelgroep of platform!

Jouw talenten

Resultaatgericht, proactief en vindingrijk, zo kunnen we jou als Credit Risk Modelling Specialist het beste omschrijven. Je eigen werk soms zelfstandig kunnen produceren en om hulp kunnen vragen wanneer dat nodig is en je resultaten/bevindingen kunnen communiceren met relevante stakeholders en teamleden is essentieel.

Talenten die je gebruikt om de bank te verbeteren in een voortdurend veranderende wereld. Door verder te denken en vragen te stellen. Daarnaast heb je:

• een kwantitatieve MSc graad, bij voorkeur in Econometrie, Wiskunde, Natuurkunde of Actuariële Wetenschappen;

• ervaring met het ontwikkelen van statistische modellen zoals logistische regressies, tijdreeksanalyse en machine learning modellen;

• sterke programmeervaardigheden en coding discipline, bij voorkeur in R of Python, SQL en git;

• goede kennis van de Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk;

• sterke communicatieve vaardigheden.

Zet je volgende stap bij Van Lanschot Kempen

Investeren op een toekomstgerichte, duurzame en datagedreven manier met diverse klanten – zowel nationaal als internationaal. Met bijna 300 jaar ervaring maken we deze ambitie waar bij Van Lanschot Kempen. Dit doen we met zo’n 1.800 collega’s in uiteenlopende vakgebieden.

Samen met je collega’s maak je deel uit van het Quantitative Modelling-team, dat valt onder de afdeling Financial Risk Management. Het team ontwikkelt en onderhoudt twee belangrijke modellandschappen: IFRS-9 en A-IRB. Deze landschappen worden gebruikt voor het inschatten van onze verwachte en onverwachte kredietverliezen. Daarnaast ontwikkelt en onderhoudt het team diverse andere modellen, zoals kapitaalstresstests, ESG-stresstests en concentratierisicomodellen.

De mate van innovatie en wendbaarheid van een organisatie hangt ook af van de diversiteit binnen het personeelsbestand. Onze verschillen maken ons samen sterker. We stimuleren een inclusieve werkomgeving waarin alle collega’s zich thuis voelen. Bij ons kun je jezelf zijn – en daar zijn we trots op.

Benieuwd naar de verhalen van collega’s en hoe zij het werken bij Van Lanschot Kempen ervaren? Luister naar onze podcastserie en kom meer te weten.