Junior Data Analyst Credit Risk & Quantitative Modeling

Met modellen en analyses bieden we inzicht in financiële risico's om ons bedrijf en onze klanten te beschermen tegen ongewenste uitkomsten. Als Junior Data Analist Credit Risk & Quantitative Modeling bij Van Lanschot Kempen gebruik je data, wiskundige en financiële kennis, gecombineerd met programmeervaardigheden, om kredietrisico's zo nauwkeurig mogelijk in kaart te brengen.

Omdat de (financiële) wereld constant verandert, zijn onze modellen en processen continu in ontwikkeling. We hebben jouw hulp hierbij nodig. Binnen Risk Management verdelen we verantwoordelijkheden gelijk en moedigen we iedereen aan om daadwerkelijk impact te maken. Je krijgt de kans om te werken in een financiële organisatie met een familiale sfeer.

Dat is waar jij als Junior Data Analist Credit Risk & Quantitative Modeling jouw talenten voor gaat inzetten. Bij Van Lanschot Kempen. Je werkt in een team van 13 collega's binnen het Credit Risk Management team en werkt intensief samen met 2 senior teamleden. Je bent primair verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de datapijplijnen voor het modelleren, monitoren en stresstesten van Probability of Default (PD) en Loss Given Default (LGD) modellen. Een deel van de functie omvat het opzetten van datapijplijnen voor kredietrisicomanagement, het waarborgen van naleving van de regelgeving en het verbeteren van bestaande risicomodellen om risico's nauwkeurig te kunnen inschatten. Je implementeert ook datakwaliteitscontroles en onderhoudt datadefinities om de integriteit en consistentie van de in kredietrisicomodellen gebruikte data te waarborgen.

 Daarnaast heeft u de volgende taken:

• Data preparation en -opschoning
  
  
• Data pipelines ontwikkelen in Azure Databricks
  
  
• Kredietrisicofactoren analyseren en impactanalyses uitvoeren
  
  
• Monitoringrapporten automatiseren
  
  
• Een interface voor data opschoning maken